哥伦比亚大学博士

Johannes Ruf 是伦敦政治经济学院 (LSE) 的全职教授，也是数学金融领域的领先学者。在加入 LSE 之前，他曾担任牛津大学英仕曼量化金融研究院的高级研究员和伦敦大学学院 (UCL) 的高级讲师。Johannes 在纽约哥伦比亚大学获得统计学博士学位。

Johannes 的研究兴趣包括机器学习和投资组合理论。他的工作获得了多个行业奖项，包括“Morgan Stanley Prize for Excellence in Financial Markets”和Savvy Investor颁发的“Best Factor Investing Papers of 2018”。Johannes 的研究被“Risk magazine”报道。他是富布莱特学者，曾在哥伦比亚大学和伦敦政治经济学院获得多个教学奖。他与来自金融、经济学和运筹学等不同领域的从业者和学者合作撰写了大量已发表的研究文章。

Johannes 还是伦敦大学学院区块链技术中心的准会员，也是“Applied Mathematical Finance and Stochastic Models”的副主编。他曾担任联合国环境规划署发起的“Pilot Project on Environmental Stress Testing - Testing Corporate Loan Portfolios for Drought Scenario”专家委员会成员。Johannes 还曾担任伦敦政治经济学院金融数学硕士课程主任。

1. J. Ruf, M. Larsson, W.M. Koolen, and A. Ramdas (2023). A composite generalization of Ville’s martingale theorem using e-processes. Electronic Journal of Probability. 28(127):1-21.

2. A. ˇCern´y and J. Ruf (2023). Simplified calculus for semimartingales: multiplicative compensators and changes of measure. Stochastic Processes and their Applications. 161:572-602.

3. J. Ruf and W. Wang (2022). A note on spurious model selection. Quantitative Finance. 22(10):1797–1800.

4. J. Ruf and W. Wang (2022). Hedging with linear regressions and neural networks. Journal of Business & Economic Statistics. 40(4):1442–1454.

5. A. Ramdas, J. Ruf, M. Larsson, and W.M. Koolen (2022). Testing exchangeability: fork-convexity, supermartingales and e-processes. International Journal of Approximate Reasoning. 141:83–109.

6. A. ˇCern´y and J. Ruf (2022). Simplified stochastic calculus via semimartingale representations. Electronic Journal of Probability. 27(3):1–32.

7. A. ˇCern´y and J. Ruf (2021). Pure-jump semimartingales. Bernoulli. 27(4):2624–2648.

8. M. Larsson and J. Ruf (2021). Relative arbitrage: sharp time horizons and motion by curvature. Mathematical Finance. 31(3):885–906.

（仅部分列举）