哥伦比亚大学博士
北京大学硕士
北京大学学士

陈南教授现为香港中文大学数据科学学院客座教授、金融工程理学硕士项目主管。同时他也是香港中文大学系统工程与工程管理系教授。他的研究兴趣包括金融风险管理中的定量方法，蒙特卡洛模拟和应用概率。有二十余篇文章发表在 Review of Financial Studies, Journal of Econometrics, Operations Research, Mathematics of Operations Research, Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Journal of Economic Dynamics and Control 等运筹和数理金融领域的顶级期刊和会议论文集。陈教授之前的研究课题涵盖信用利差模型， 可转换证券定价的随机微分博弈，美式期权定价的蒙特卡洛方法及其敏感性分析，随机微分方程模拟，跳扩散模型中的奇异期权定价。当前，他主要关注于系统性传染和流动性风险的建模，复杂的社交和金融网络，以及蒙特卡洛方法在随机控制和学习中的应用。他的部分研究得到了香港研究资助局优配研究金的资助 (七次)。

陈南教授分别于1998年和2001年获得北京大学概率统计专业学士学位和硕士学位，并于2006年获得哥伦比亚大学运筹专业博士学位。 2006年获得INFORMS 金融服务领域最佳学生论文二等奖。 2007-2008年担任Operations Research Letters副编辑，现担任Mathematical Finance, International Review of Finance, Digital Finance 副编辑, 同时陈南教授组织参与了多次定量金融和蒙特卡洛模拟领域的国际学术会议。

陈南教授现在为香港中文大学金融科技学工程学士学位项目主任，它是香港首个致力于在金融科技领域提供全面的本科教育的项目。在社会服务方面，陈教授被受邀任命为香港支付系统及储值支付工具上诉审裁处委员。陈教授同时也是香港研究资助局工程学学科小组委员之一。

Selected Publications

1. A New Delta Expansion for Multivariate Diffusions via the Ito-Taylor Expansion(with N. Yang and X. Wan). Journal of Econometrics, Vol. 209, pp. 256-288, 2019

2. Contingent Capital,Tail Risk, and Debt-induced Collapse (with P. Glasserman, B. Nouri and M. Pelger). Review of Financial Studies, Vol. 30, pp. 3921-3969, 2017.

3. An Optimization View of Financial Systemic Risk Modeling: The Network Effect and the Market Liquidity Effect (with X. Liu and D.D.Yao). Operations Research, Vol. 64, pp. 1089-1108, 2016.

4. American Option Sensitivity Estimation via a Generalized IPA Approach (with Y. Liu). Operations Research, Vol. 62, pp. 616–632, 2014.

5. Localization and Exact Simulation of Brownian Motion Driven Stochastic Differential Equations (with Z. Huang).Mathematics of Operations Research, Vol. 38, pp. 591-616, 2013

6. Occupation Times of Jump-Diffusion Processes with Double Exponential Jumps and the Pricing of Options (with N. Cai and X. Wan). Mathematics of Operations Research, Vol. 35, pp. 412-437, 2010.

7. A Non-Zero-Sum Game Approach for Convertible Bonds: Tax Benefits, Bankrupt Cost and Early/Late Call (with M. Dai and X. Wan). Mathematical Finance, Vol. 23, pp. 57-93, 2010.

8. Credit Spread, Implied Volatility, and Optimal Capital Structures with Jump Risk and Endogenous Defaults (with S. Kou). Mathematical Finance, Vol. 19, pp. 343-378, 2009.

9. Malliavin Greeks without Malliavin Calculus (with P. Glasserman). Stochastic Processes and their Applications, Vol. 117, pp. 1689-1723, 2007.

10. Additive and Multiplicative Duals for American Option Pricing (with P. Glasserman). Finance and Stochastics, Vol. 11, pp. 153-179, 2007.